Noticias sobre forex fraktalas




Notícias sobre forex fraktalasFractals and Forex: A New Perspective Em 1967, Benot B. Mandelbrot publicou um artigo. Este artigo, intitulado Quanto tempo e a Costa da Gra-Bretanha Auto-Similaridade Estatistica e Dimensao Fracionaria. Discutiu o que e conhecido como o paradoxo do litoral, publicado pela primeira vez pelo matematico Lewis Fry Richardson: se voce fosse medir o litoral da Gra-Bretanha com um criterio, voce obteria um valor menor do que se voce fosse medir o litoral com uma regua de um pe . Isto e devido ao fato de que, com uma regua de um pe, voce poderia explicar a curvatura da costa que de outra forma teria sido passada com o criterio. Alem disso, se voce medir o litoral com uma regua de seis polegadas, voce obteria um valor maior do que aquele da regua de um pe. E uma regua de tres polegadas lhe daria um valor ainda maior. Nesse sentido, o comprimento de um litoral torna-se uma funcao da escala de medicao utilizada. Benot B. Mandelbrot Embora nao existisse um termo para descrever esse padrao auto-similar na epoca, Mandelbrot mais tarde chamaria esse fenomeno fractal em seu livro de 1975 Les Objects Fractals: Forme, Hasard et Dimension. Na verdade, Mandelbrot observou essa peculiaridade de padroes auto-similares em quase todos os lugares da natureza: cristais, formas de montanhas, estruturas de plantas, agrupamento de galaxias, relampagos, qualquer coisa com um aspecto aspero e sensacao. Mesmo o arranjo de neuronios no cerebro nao esta isento desta organizacao fractal. Nao se limitam aos padroes estritamente fisicos e fractores que foram observados em tudo, desde musica ate pinturas, como a natureza teria, o movimento dos precos dos mercados financeiros. Teoria do Fractal nos Mercados Financeiros No contexto dos mercados financeiros, a aparencia do grafico e relativa ao periodo observado. Ao olhar para o mercado a partir de uma perspectiva de varios anos, o periodo de um mes para o outro pode parecer relativamente suave. Quando o foco e reduzido a um determinado ano, os precos de mes para mes olhar cada vez mais aspero. A medida que a visao se torna cada vez mais miope, os graficos tornam-se cada vez mais asperos, semelhantes as linhas costeiras acima mencionadas. Apesar desta crescente aspereza, em cada dimensao de visao, esses precos exibem alguma forma de auto-semelhanca, na medida em que eles estao se dirigindo de uma maneira semelhante aqueles de maiores dimensoes de visualizacao. Esta observacao nao e nada de novo para muitos envolvidos na analise de mercado em 1991 e 1994, Edgar E. Peters publicou Chaos and Order in the Capital Markets e Fractal Market Analysis: Aplicando Teoria do Caos ao Investimento e a Economia. Respectivamente, expandindo sobre esta hipotese do mercado fractal. Benot Mandelbrot e Richard L. Hudson exploram o mundo das financas de uma perspectiva fractal em O mau comportamento dos mercados: Uma visao fractal da turbulencia financeira. Aplicacao da Teoria Fractal Para usar esta informacao no contexto do mercado cambial, o trader e autor Bill M. Williams propos, entre outras coisas, um indicador fractal que esta incluido em todas as copias da plataforma MetaTrader. Este indicador localiza series de barras consecutivas onde ou a maior alta e precedida e seguida por dois ou mais altos mais baixos, marcado como um fractal de compra, ou o menor mais baixo e precedido e seguido por dois ou mais baixos mais altos, marcados como um fractal de venda. Esses marcadores tornam-se indicadores valiosos de niveis de suporte e resistencia. Conhecer os niveis de suporte e resistencia e sem duvida o conhecimento mais valioso que um comerciante local pode ter. Pois representam os precos onde a oferta atende a demanda. Quando o preco quebra esses niveis, e conhecido como um breakout, e os comerciantes podem esperar que o preco vai continuar nessa direcao. Quando o preco testar os niveis, mas nao os quebra, e conhecido como um retracement, e os comerciantes podem esperar que o preco continue a reverter longe do suporte ou nivel de resistencia que ja havia estado perto. Figura 1: grafico EURUSD M15 com o indicador Fractals aplicado. O indicador fractal e uma poderosa ferramenta para identificar onde esses niveis de suporte e resistencia estao localizados. Muitos indicadores existentes aumentam o indicador fractal padrao e desenham colocacoes de linha para os comerciantes para relacionar mais facilmente o preco aos fractais anteriores marcados no grafico. Um problema comum com o comercio fractal, no entanto, e saber quais os niveis fractals que continuam a ser relevantes para as condicoes de mercado mais recentes. Por exemplo, um fractal observado centenas de bares atras ainda pode ser relevante para o preco devido a sua localizacao, enquanto um fractal observado apenas dez bares atras pode nao ser mais relevante devido a oscilacoes no mercado. Ser capaz de identificar esses fractals relevantes ao filtrar o ruido seria de um grande beneficio para os comerciantes olhando para incorporar acao de preco em suas estrategias de negociacao. Fractals relevantes Todos os fractals tem o que pode ser visto como uma fonte fractal. Um fractal fonte e o fractal anterior na direcao oposta. Por exemplo, se havia um fractal da compra em alguma posicao arbitraria na carta, entao seu fractal da fonte seria o fractal mais recente da venda antes de dito compra o fractal. Esta fonte fractal e de grande importancia, pois sua localizacao indica se o proprio fractal ainda e um marcador relevante de um suporte ou nivel de resistencia se o preco fosse passar o ponto de uma fonte fractal, em seguida, o fractal a que fontes pode ser visto Como irrelevante para as condicoes de mercado atuais, como o balanco de partida para o fractal tinha sido quebrado. Figura 2: USDCHF M15 com o indicador Fractals aplicado. Figura 3: USDCHF M15 com apenas os fractals relevantes visiveis. A Figura 2 mostra os fractals para o par USDCHF no periodo M15. A Figura 3 mostra o mesmo grafico sem os fractais cujas fontes foram quebradas pelo preco. Como a tendencia de curto prazo e para cima, a maioria dos fractals relevantes sao comprar fractals, onde a resistencia se tornou o suporte. Tomando este conceito um passo adiante, os fractals relevantes localizados dentro da mesma regiao de cada um sugerem que esta zona do preco e uma area significativa da sustentacao ou da resistencia, mais do que um fractal encontrado em um preco distante de outros fractals relevantes. A identificacao destas regioes e de grande utilidade para um comerciante, uma vez que sugere que a regiao e de maior significado e, posteriormente, mais propensos a indicar onde as fugas sao susceptiveis de ocorrer. Identificacao de clusters de Fractal Deduzindo os limites para uma regiao de fractals relevantes pode parecer subjetiva a primeira vista, mas ha de fato aproximacoes matematicamente-conduzidas ao agrupamento sabido como algoritmos de agrupamento. Entre esses algoritmos esta a densidade baseada em agrupamento espacial de aplicacoes com ruido (DBSCAN) algoritmo de agrupamento de dados. A ideia geral por tras DBSCAN e iterar sobre cada ponto de dados, neste caso os fractals relevantes, e localizar todos os fractals adicionais relevantes dentro de uma distancia definida. Para cada fractal dentro dessa distancia, execute a verificacao de distancia a partir desse fractal e continue ate que nao haja novos fractais dentro do alcance de outro. Colocando estes fractals junto produz um conjunto de fractals e, segue, o apoio ou a regiao da resistencia do interesse ao comerciante. O ultimo passo para o processo e determinar qual a distancia deve ser usada quando se procura fractais vizinhos. Novamente, nenhuma subjetividade aqui, como o desvio padrao do preco fornece essa distancia para nos. Na estatistica, o desvio padrao quantifica quanta dispersao da media de um conjunto de dados existe, quanto maior o desvio padrao, maior a variancia no conjunto de dados. Traduzido para os mercados financeiros, o desvio padrao do preco quantifica quao volatil o mercado e maior o desvio padrao, mais volatil o mercado. Usando o desvio padrao do preco, pois a distancia a partir da qual os fractals vizinhos devem ser procurados fecha o circulo matematico do algoritmo DBSCAN, o que nos permite agrupar objetivamente fractals relevantes em areas-chave de suporte e resistencia. Fazendo o comercio Com toda essa informacao para levar em consideracao, realizar os calculos a mao pode provar a identificacao tediosa de fractals relevantes exige que volte centenas de barras, linhas de desenho desses pontos podem ser tediosas e o desvio padrao (e clusters de fractals ) Estao em constante mudanca devido a flutuacao das condicoes do mercado. Esse processo pode ser automatizado usando um indicador que escrevi para o MetaTrader 4. A Figura 4 mostra como essa visao aparece para o usuario. Figura 4: O codigo Fractal SR Clusters aplicado ao grafico EURJPY M15. Os fractals relevantes dentro do desvio padrao dos precos de se estao agrupados dentro das linhas alaranjadas finas. Finalmente, ao negociar rupturas ou retracements, consideracao da tendencia tem que ser tomada. O MetaTrader 4 fornece um indicador de indice direcional medio, que quantifica a forca da tendencia, bem como a opcao de desenhar linhas de tendencia no grafico. Se voce usa linhas de tendencia ou seus olhos para avaliar a tendencia, certifique-se sempre de que o Indice de Indice direcional medio seja de forca moderada (como uma regra geral, maior que 25) e a fuga ou retracao observada pelo movimento de preco dentro de clusters fracturados e Na direcao da tendencia observada antes de fazer um comercio. De la, o resto depende de voce. A gestao de dinheiro e fundamental quando a negociacao de ajustes toma niveis de lucro em clusters vizinhos e uma boa abordagem a tomar, usando os niveis de Fibonacci quando nao existe esse cluster vizinho, ao usar uma razao riskreward de 1: 2 ou 1: 3 ao definir stop loss permite que voce Minimizar perdas e maximizar os ganhos. Como sempre, a gestao do dinheiro e parte integrante de uma boa estrategia comercial. Quando Benot Mandelbrot popularizou o conceito de fractals introduzindo o termo e sua matematica ao mundo em 1975, ofereceu uma aproximacao aos mercados financeiros em cima de que muitos construiram nas decadas desde. Usando essas propriedades de fractals como regioes de suporte e resistencia, os comerciantes de mercado de cambio podem identificar areas de provavel rebaixamento de precos ou retracement com maior precisao do que seria possivel. Guia Trader039s para usar Fractals Muitas pessoas acreditam que os mercados sao aleatorios. Na verdade, um dos livros de investimento mais proeminentes la fora e um Random Walk Down Wall Street (1973) de Burton G. Malkiel, que argumenta que lancar dardos em um alvo de dardos e provavel produzir resultados semelhantes aos conseguidos por um gestor de fundos ( E Malkiel tem muitos pontos validos). No entanto, muitos outros argumentam que, embora os precos possam parecer aleatorios, eles de fato seguem um padrao na forma de tendencias. Uma das formas mais basicas em que os comerciantes podem determinar tais tendencias e atraves do uso de fractals. Fractals essencialmente quebrar tendencias maiores em padroes de reversao extremamente simples e previsivel. Este artigo ira explicar o que os fractals sao e como voce pode aplica-los a sua negociacao para aumentar seus lucros. O que sao Fractals Quando muitas pessoas pensam de fractals no sentido matematico, pensam da teoria do caos e da matematica abstrata. Embora esses conceitos se apliquem ao mercado (sendo um sistema dinamico nao-linear), a maioria dos comerciantes se refere a fractals em um sentido mais literal. Ou seja, como padroes recorrentes que podem prever inversoes entre movimentos de precos maiores e mais caoticos. Estes fractals basicos sao compostos de cinco ou mais barras. As regras para identificar fractals sao como segue: Um ponto de giro bearish ocorre quando ha um teste padrao com a elevacao a mais elevada no meio e dois altos mais baixos em cada lado. Um ponto de viragem de alta ocorre quando ha um padrao com a mais baixa baixa no meio e duas baixas mais altas de cada lado. Os fractals mostrados na Figura 1 sao dois exemplos de padroes perfeitos. Note que muitos outros padroes menos perfeitos podem ocorrer, mas o padrao basico deve permanecer intacto para que o fractal seja valido. A desvantagem obvia aqui e que os fractals sao indicadores retardados - isto e, um fractal nao pode ser extraido ate que nos somos dois dias na reversao. Embora isso possa ser verdade, as reversoes mais significativas duram mais barras, portanto a maior parte da tendencia permanecera intacta (como veremos no exemplo abaixo). Aplicando Fractals a negociacao Como muitos indicadores de negociacao. Os fractals sao usados ??melhor junto com outros indicadores ou formas de analise. Talvez o indicador de confirmacao mais comum usado com fractals seja o indicador Alligator, uma ferramenta que e criada usando medias moveis que influenciam o uso da geometria fractal. A regra padrao afirma que todas as regras de compra so sao validas se abaixo dos dentes de jacare (a media do centro), e todas as regras de venda so sao validas se acima dos dentes jacares. A Figura 2 e um exemplo de tal configuracao: Como voce pode ver, a principal desvantagem para este sistema sao as grandes oscilacoes que ocorrem. Observe, por exemplo, que o ultimo fractal teve uma reducao de mais de 100 pips e ainda nao atingiu um ponto de saida. No entanto, existem inumeras outras tecnicas que podem ser aplicadas em conjunto com fractals para produzir sistemas comerciais rentaveis. A figura 3 mostra uma configuracao de negociacao forex que usa uma combinacao de fractals (quadros de tempo multiplos), medias moveis Fibonacci (colocadas em 89, 144, 233, 377 e seus inversos) e um indicador de momentum. Vamos ver uma configuracao de comercio recente para o par de moedas GBPUSD para ver como os fractals podem ajudar: Aqui esta uma configuracao de regra basica que e usada ao usar um grafico com um periodo de quatro horas: Inicie uma posicao quando o preco atingiu o mais distante Fibonacci, mas somente depois que ocorre um fraco diario (D1). Sair de uma posicao apos uma reversao fractal diaria (D1) ocorre. Observe como os fractals localizam tops e fundos significativos Isso ajuda a tirar a conjectura de decidir em que nivel Fibonacci para o comercio - tudo o que temos a fazer e verificar para ver se o fractal diario ocorreu. Devemos tambem notar que a forca da tendencia comecou a aumentar na venda de fractal, e liderada no fractal de compra. Embora perdemos alguns pips com a confirmacao, isso nos poupa a perder o mero ruido do mercado - 139 pips certamente nao e ruim por tres dias (Para ler mais, veja Trading Without Noise.) Coisas a considerar Aqui estao algumas coisas a serem lembradas quando Usando fractals: sao indicadores de atraso. Eles sao melhor utilizados como indicadores de confirmacao para ajudar a confirmar que uma inversao ocorreu. Os tops em tempo real e os fundos podem ser supostos com outras tecnicas. Quanto mais longo for o periodo de tempo (ou seja, o numero de barras necessario para um fractal), mais fiavel sera a inversao. No entanto, voce tambem deve se lembrar que quanto maior o periodo de tempo, menor o numero de sinais gerados. E melhor plotar fractals em varios quadros de tempo e usa-los em conjunto com um outro. Por exemplo, apenas o comercio fractais de curto prazo na direcao dos de longo prazo. Nessa mesma linha, os fractals de longo prazo sao mais confiaveis ??do que os fractals de curto prazo. Sempre use fractals em conjunto com outros indicadores ou sistemas. Eles funcionam melhor como ferramentas de apoio a decisao, e nao como indicadores por conta propria. Conclusao Como voce pode ver, os fractals podem ser ferramentas extremamente poderosas quando usados ??em conjunto com outros indicadores e tecnicas, especialmente quando usado para confirmar reversoes. O uso mais comum e com o indicador Alligator no entanto, existem outros usos tambem, como ja vimos aqui. Em geral, os fractals fazem excelentes ferramentas de suporte a decisao para qualquer metodo de negociacao. Recursos Estes sao os dois principais pacotes de graficos que contem fractals: se voce quiser saber mais sobre a teoria do caos e suas aplicacoes no mercado, um excelente livro sobre o tema e Lucrar do Caos (1994) por Tonis Vaga.